Management von Marktpreisrisiken

Veranstaltungs-Beschreibung

In diesem Seminar ...... lernen Sie die Grundlagen der am weitesten verbreiteten Value-at-Risk-Konzepte kennen.... erfahren Sie, wie Sie durch Value-at-Risk-Konzepte Marktpreisrisiken beim Risikocontrolling und Risikomanagement messen und überwachen.... befassen Sie sich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Modelle sowie mit den Problemen des Value-at-Risk-Ansatzes.

Grundlagen zu Value-at-Risk; Qualitative und quantitative Anforderungen an Risikomodelle; Konzepte zur Berechnung des Value-at-Risk: Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz; Beurteilung des Value-at-Risk: Vergleich der drei Modelle mit ihren Vor- und Nachteilen sowie Grenzen des Value-at-Risk; Back Testing; Stresstests.