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Aktienderivate
Derivate sind aus dem modernen Anlagegeschäft nicht mehr wegzudenken. Sie sind u.a. ein wirksames Mittel, ein Portfolio gegen Kursschwankungen abzusichern. Der optimale Einsatz von Derivaten erfordert neben umfassenden Produkt- und Marktkenntnissen eine professionelle Strategie und eine effiziente Kontrolle. Sie werden in die allgemeinen Grundlagen von Aktienfuture und Aktienoptionen eingeführt. Nach der Definition grundlegender Begriffe und Strategien werden die gängigen Methoden zur Ermittlung des Fairen Wertes eines Futures und einer Option erler [...]

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Aktienportfoliomanagement
Sie können die Ziele und Einschränkungen eines Investors mit Renditebedürfnissen und Risikotoleranz spezifizieren und quantifizieren und eine passende Investment Policy für einen Investor erstellen. Ferner lernen Sie einen strukturierten Anlageprozess zu implementieren. Sie erhalten die notwendigen Kenntnisse, eine optimale Investmententscheidung anhand von relevanten Basiskriterien zu treffen. Im Rahmen der Risikoanalyse lernen Sie die Risikomaße und Kennziffern gezielt einzusetzen. Unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Modelle im fundamentalen Unte [...]

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berwachung von Spezialfonds
Aufbau eines optimalen Reportings für Spezialfonds zur Überwachung. Erarbeitung von Methoden zur kundenindividuellen Kontrolle der Zielerreichung des Sondervermögens. Hierbei werden auch die Möglichkeiten der Performancemessung besprochen und bewertet. Implementierung und Interpretation dieser Überwachungsinstrumente (Portfolioertrag u. -risiko, Tracking Error, Sharpe Ratio, Information Ratio, Drawdown, Jensen Alpha, Drawdown Kompensationszeit und LPM) im Arbeitsalltag. Ableitung von Maßnahmen für den Eingriff in das Management zur Schadensbegrenzun [...]

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Corporate und Emerging Market Bonds
Sie lernen den Markt für Unternehmens- und Emerging-Markets-Anleihen kennen. Gleichzeitig werden Möglichkeiten für die Berechnung angemessener Preise dargestellt. Sie beschäftigen sich mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen speziell an diese Assetklasse. Dabei werden die Regelungen insbesondere aus dem Grundsatz I und den zukünftig geltenden Inhalten von Basel II vorgestellt sowie auf die relevanten Ausführungen der MaRisk eingegangen.

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Derivate und Strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
Sie lernen die Grundlagen von zinsderivativen Produkten sowie deren Bewertungsmöglichkeiten kennen. Darauf aufbauend wird gezeigt, wie diese Produkte im Rahmen strukturierter Finanzierungen eingesetzt und abgesichert werden können.

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Derivate Überblick: Aktien-, FX-, Zins- und Kreditderivate
Sie lernen die verschiedenen Strukturen von Zins-, Aktien-, FX- und Kreditderivaten kennen. Auf dem Programm stehen die vielfältigen Anwendungsbereiche im Handel, Risikomanagement und den nachgelagerten Bereichen und die Darstellung grundlegender Bewertungsansätze. Weitere Schwerpunkte sind die Darstellung der Optionskennzahlen sowie die Einbettung dieser Produkte im Rahmen von strukturierten Produkten. Sie werden in der Lage sein, die Produkte zu analysieren und ihre Chancen und Risiken zu beurteilen. Weitere Schwerpunkte sind die Darstellung der M [...]

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Exotische Optionen
Sie bekommen die unterschiedlichen Arten von exotischen Optionen, deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hedgingstrategien vermittelt. Mit Hilfe von praxisbezogenen Beispielen lernen Sie die unterschiedlichen Ansätze zur Bewertung von exotischen Optionen sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Monte-Carlo-Verfahren kennen. Zusätzlich erfahren Sie, wie Monte-Carlo-Verfahren "lauffähig" gemacht werden können und wie exotische Optionen im Financial Engineering eingesetzt werden.

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Finanzmathematik und Statistik in der modernen Banksteuerung
Sie erhalten ein Verständnis für die Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung. Anschließend werden grundlegende Sachverhalte über Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, die Korrelations- und Regressionsrechnung sowie deren Anwendungsmöglichkeiten in der modernen Finanzanalyse erläutert. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Verfahren zur Bewertung von Optionen kennen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, in der Risikomessung und beim Backtesting.

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Fixed Income Analyse
Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase des Anleihemarktes mit erhöhtem Zinsänderungsrisiko und bedeutendem Kursrückschlagspotenzial sind fundierte Kenntnisse im Bereich der Fixed Income Analyse eine dringende Voraussetzung für ein erfolgreiches Portfolio- und Risikomanagement. Ziel des Start up-Seminars in das Fixed Income Management ist es, die verschiedenen Bewertungsmethoden (ICMA, Zeropricing, Yield Spread Analyse) von Geld- und Kapitalmarktinstrumenten und die zugrundeliegende Methodik des Barwertkonzeptes anwenden zu können. Sie gewinnen ein [...]

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Fixed Income Portfoliomanagement
Aufbauend auf den Grundlagen der Strategischen und Taktischen Asset Allocation werden mit praxisnahen Fallstudien die komplexen Anforderungen des Investmentprozesses beim Management von Fixed Income Portfolios vermittelt. Sie lernen verschiedene passive und aktive Portfolio Management-Strategien im Fixed Income Bereich kennen. Sie werden in der Lage sein, ertragssteigernde aktive Techniken unter bestimmten Zinsszenarien mittels Sensitivitäten und des Total Return-Konzepts zu analysieren und durchzurechnen. Eine umfassende Analyse von Fixed Income Po [...]

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